Data Analytics
Data Analytics von IDS schöpfen das ganze Potenzial von Daten für die Fondssteuerung, die Risiko- und die Erfolgsmessung aus.
Die Analyseprozesse passen sich dabei den individuellen Investmentprozessen an – für die Abschätzung von Risiken und deren Ursachen genauso wie für die basispunktgenaue Herleitung der Performance aus einzelnen Investmententscheidungen. Flexibilität zählt: Für ein und dieselbe Fragestellung stehen bedarfsgerechte Lösungen und deren Kombinationen zur Verfügung.
Data Analytics Services
Risikomessung
Wer Chancen bei begrenzten Risiken nutzen will, muss messen, wie sich Risikotreiber auf den Anlageerfolg auswirken. Hierfür stellt IDS die erforderlichen Methoden zur Verfügung: Etwa die Monte-Carlo-Simulation für die Ex-Ante-Risikomessung nicht linearer Portfolios. Parametrisierbare Stresstests für Szenariorechnungen. Oder die Ermittlung der Auswirkungen einzelner Investments oder Teilportfolios auf den Value-at-Risk – Validierung per Backtesting inklusive.
Attributionsanalyse
Asset Allocation, Selection, Timing? Auf welchen Entscheidungen die Outperformance im Vergleich zur relevanten Benchmark beruht, misst die Attributionsanalyse von IDS schnell und basispunktgenau. Entweder anhand der einzelnen Transaktionen, perfekt abgestimmt auf den jeweiligen Investmentprozess einschließlich Fixed Income oder Balanced Mandate. Oder über Nacht anhand der Tagesend-Positionen. Für Dachfonds und Overlay-Mandate stehen spezifische Analysen zur Verfügung.
GIPS-Verifizierungsprozess
The Global Investment Performance Standard (GIPS) sets rules for calculating investment performance – with an eye to performance rankings as well. IDS calculates GIPS performance across all funds per asset class and readies the data for auditor certification.